帶干擾的復(fù)合Poisson-Geometric雙險種模型的破產(chǎn)概率

討論了一類考慮投資利率與通貨膨脹率的雙風險模型,其中保費隨機收取且保費收入服從Poisson過程,理賠服從Poisson-Geometric過程.利用鞅方法得到了此模型的最終破產(chǎn)概率,以及Lundberg破產(chǎn)概率.

作 者： 趙博 李晉枝 喬曉燕 ZHAO Bo LI Jing-zhi QIAO Xiao-yan   作者單位： 中央民族大學,理學院,北京,100081  刊 名： 科學技術(shù)與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 9(17)  分類號： O211.9  關(guān)鍵詞： Poisson-Geometric   調(diào)節(jié)系數(shù)   投資利率   通貨膨脹率   Lundberg不等式  

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