基于VaR和CVaR方法的商業(yè)銀行風險管理文獻綜述

應(yīng)美國次貸危機的影響及經(jīng)驗,對投資銀行和金融衍生產(chǎn)品市場監(jiān)管不到位,使得世界各國商業(yè)銀行的風險管理將成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理最為關(guān)注的問題.通過研究表明,基于VaR和CVaR方法的我國商業(yè)銀行風險管理,是一個長期且歷史性的推廣過程,需要引起我們高度的關(guān)注.

作 者： 劉潔玉   作者單位： 長沙理工大學經(jīng)濟與管理學院,長沙,410114  刊 名： 今日財富  英文刊名： FORTUNE TODAY  年，卷(期)： 2010 ""(3)  分類號： X820.4  關(guān)鍵詞： VaR   CVaR   商業(yè)銀行   風險管理綜述  

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